什么叫"信用下沉"?

1. 什么叫"信用下沉"?

在银行的个人信誉度是可以浮动的，信誉降低有信用下沉这种说法。

2. 农村互联网金融在下沉吗？

没有，目前大城市与中小城市，一线城市与二三线甚至四五线城市的金融需求和发展阶段是不尽相同的。因此，即便互联网思维能够席卷整个中华大地，用户的需求是相对稳定的，很难产生脱离于当地经济发展水平的互联网金融需求。故互联网金融目前还主要是在一线和大城市扩张，还没有进入真正的下沉阶段。

互联网金融主要对接的是资金的供给者和需求者，以及中间环节的支付问题，而这些服务，传统金融的“势力范围”在农村并不能全覆盖。在一个中部区域的县城，几大行的网点是相当有限的，而信用联社的定位在很长时间内是为了凸显服务农村，却在业务走向上趋同于商业银行，农村的资金并没有更多的服务于农村，而是变着法儿流向了城市。于是乎，互联网金融有了进入农村市场的正当理由，取三农之资金，服务三农之需求。

所以农村互联网目前还是有很大的发展空间，这里我推荐一个大商创的农村电商解决方案，它是以农村需求为核心，全面构建集PC、APP、微信于一体的终端设施，为消费者提供最为贴心的跨屏购物体验。关键是采用了卖家自提或就近配送，切实匹配农村特色，有效规避了物流最后一公里的难题。

3. 考研复试查个人征信么？

    信用信息不好不会影响考研，因为考研不会查询个人信用报告。如果个人信用记录被列入黑名单，比如银行贷款存在恶意拖欠，银行就会被起诉。这将导致借款人无法乘飞机、无法入住星级酒店等。

   那么，怎么查询个人征信呢？通过这些方法， 您可以检查您的信用：1.您可以在银行分行打印信用的详细版本并携带您的身份证！2、在网上“央行征信中心”，您需要使用身份证、银行卡/信用卡。
影响以下几个方面的信用报告：1.贷款和信用卡逾期2.查询（即贷款申请）3.涉及法院案件的案件也会反映。

在征信建议中：为避免逾期征信，给出以下几点：1.根据您的收入使用信用卡，分期还款会产生约0.0975%银行利息，会增加还款压力。2.尽量不要使用网贷，因为网贷利息特别高，而且随着债务增加或者出现贷款支持贷款的情况，平台会降低你的贷款限额。这时候如果收入不高的话，借来的钱就还不起用过的钱，而且随着下沉越来越深，上岸也很困难！总结：量入为出理性消费，远离网贷，重信用！

  如果已经出现了贷款压力，那又该怎么办呢？这应该也是很多朋友在关注的问题，小编认为， 一是尽快还清这些贷款，并向家属说明情况，以获得他们的支持和理解。如果确实有困难，先还清小额贷款，减少贷款数量。二、近期不要申请新的贷款、信用卡等，不要点击任何衡量贷款金额的APP，不要查信用，这个状态至少会维持半年，你的信用报告会好看很多，然后再申请信用业务，到时候成功率会高很多。

4. 为什么信用利差可以衡量风险偏好

　自2008年开启中期票据发行以来，我国信用债券市场经历了6年的高速成长期，信用债托管余额从当时的8000多亿元迅速上升至目前的10万亿元，占全部债券托管余额的比例也从6.4% 大幅提升至32.6%。信用债券的品种也越来越丰富，定向融资工具、中小企业私募债券、资产支持票据等品种不断推出。同时，我国信用债发行人的信用资质也伴随市场的扩容有所下沉，中低评级债券占比不断放大，宏观经济下行周期所带来的信用事件爆发概率有所上升。如何实现信用债的精准定价、发现“信用利差”的内在变动规律也成为市场越来越关注的命题。
　　研究企业债券信用利差的决定因素不仅有利于信用风险的管理和信用产品的一级发行定价，也可以帮助二级投资者判断企业债券相对于国债、金融债等利率品种的相对投资价值，进而为其把握投资时机、选择投资品种提供研究支撑和决策依据。
　　虽然我国信用债市场起步较晚，但近年来投资者也经历了比较完整的经济和货币周期，我们希望借此文总结出一些适合我国市场特色的信用利差运行特点及运行规律，发掘并提炼我国信用利差的主要影响因素，从而给投资者在二级市场把握信用利差变化、进行投资决策提供一定的参考。
　　信用利差理论概述
　　信用利差是指信用债收益率与市场无风险收益率之间的利差，可以理解为对投资者承担的违约风险的补偿。国外通常的计算方法是用信用债收益率减去相同期限的国债收益率。信用利差研究最早可以追溯到Fisher（1959）对信用风险升水决定因素的开创性研究成果。之后Beaver对信用风险进行了定量研究，于1966 年首次验证了公司财务数据中包含着丰富的违约信息。此后，Black&Scholes提出了期权定价的经典公式，Merton又将这个期权定价公式引入了债券信用风险定价中，被称为“结构模型”。在综合前人研究成果的基础上，2000 年以后发展的“分解模型”逐渐成为美国债券市场信用利差研究领域的前沿，代表人物有Edwin J. Elton（2001）、Driessen（2003）、Amato（2003）、Phihpov（2004）等。该模型认为影响企业信用利差的主要因素来自违约风险因素、税收因素、流动性风险因素，以及其他系统性因素等。但是由于信用利差影响因素的复杂性，国外的研究也尚未找到一个通用的模型来解释信用利差变化。
　　尽管国外信用利差理论模型仍无法非常精确地分解信用利差并解释其成因，但并不妨碍我们把信用利差简单分为风险溢价、预期损失、流动性溢价和税收利差等几个部分，以便分别研究可能影响这些部分的主要因素（见图1）。


　　特别重要的是，为了更好地理解影响信用利差的因素，必须先理解预期违约损失、实际违约损失和风险溢价的区别和联系。预期违约损失主要是由历史平均违约率决定的，与评级相对应，是一个相对稳定的数列。但违约并不是每年都按照历史平均违约率发生，而是具有“密集性”“爆发性”的特点，即每年的实际违约率在很多年份低于平均违约率，在违约密集爆发的时段却会显著超过平均违约率。因此信用债投资者为了避免绝对的信用损失，除了参考评级外，还必须考虑整个宏观趋势和信用周期。
　　信用利差中的预期违约损失部分更多地反映的是评级的差别和变化，即对历史平均违约率的覆盖，而对宏观信用周期及大规模违约的预期所要求的溢价则主要反映在风险溢价中。此外，投资者对信用风险要求额外的风险补偿，还与信用风险的系统性传染性特征，以及信用债投资回报的偏态性特征有关。这些特征导致信用风险难以分散化，因此投资者会倾向于要求超出预期损失的补偿。
　　由于以上问题的存在，投资者在进行信用债投资时，并不是按照“历史平均预期损失”进行定价，而是按其预期的损失率进行定价，导致风险溢价的波动幅度可能远大于实际违约率的波幅。总结来看，预期损失类似股票内涵价值，而信用利差类似股票真实交易价格，两者的差异主要就是风险溢价（见图2）。


　　中国信用利差历史走势回顾
　　探究信用利差的运行规律，最直接也最必要的方法就是“以史为鉴”，观察过去不同的历史时段、不同的供需关系因素影响下，信用利差是如何表现的。由于我国信用债市场创立时间还相对比较短，信用利差的历史表现可能严重受制于市场发展初期的各种特点，历史数据对未来的指导意义比较有限。但我们认为将影响历史利差的因素梳理清楚，并判断这些因素未来可能的变化，仍然可以对预期未来长期的信用利差走势起到良好的指导作用。在本部分的回顾中，我们按照基准利率的走势将历史样本大致分成了9个区段，每个区段中基准利率的变动方向基本是一致的，出现方向扭转后就划分到下一个区段。这样可以更好地观察信用利差变化与基准利率走势的关系，而且也更容易在类似的宏观环境中发现信用利差变化驱动因素的异同。
　　（一）2008年下半年
　　在这一段波澜壮阔的债券牛市行情中，信用利差先收窄再走扩。高等级信用债的收益率在利率债下行的带动下明显下降，信用利差在年末和年中相差不大。低等级信用债表现不一，受负面事件打击严重的江铜债等，年末收益率相比年中是提高的，其他个券虽然年末收益率低于年中，但信用利差相比年中是明显走扩的，评级间利差显著拉大，体现出典型的受违约风险影响的特征。
　　（二）2009年全年
　　2009年年底与年初相比，银行间AAA级和AA级信用利差都是小幅走扩，呈现出被基准利率逐步推升的特征。利率债收益率上行速度快时信用利差被被动压缩了一段时间，但利率债相对企稳后信用债收益率又继续上行，信用利差主动扩大。除了基准利率上行的原因外，供给显著增加也是一个重要的因素。因为2009年是信用债市场大扩容的第一年，中票在2008年问世后，2009年放量发行，全年非金融类信用债发行量接近9900亿元，净增量达到7000亿元，是2008年的2.7倍。供给释放进一步加大了推升信用利差的压力。
　　（三）2010年前8个月
　　市场处于通货膨胀抬头和经济二次探底担忧的夹缝中，利率债缺乏一个明显的牛市方向。而在利率债收益率震荡缓慢下行的情况下，良好的息差收益则成为投资者追逐的对象，信用债受到青睐。加上由于2009年的信用债大扩容和收益率大幅上升，2010年信用债供给回落，整体供需关系改善带动信用债收益率降幅大于利率债品种，信用利差和评级间利差都出现明显收窄。
　　（四）2010年9月至2011年9月
　　这一阶段几乎汇集了所有对信用利差不利的因素，一方面基准利率大幅上行，另一方面信用债供给在2010年的低位基础上反弹。此外资金利率中枢抬升和波动性增加导致息差保护空间收窄，后期又叠加了严重的违约风险担忧情绪。收益率期初期末比较，信用债收益率大幅上行，信用利差走势也基本呈现一路走高的态势，高低评级信用利差均攀升至历史最高水平，评级间利差也显著扩大。
　　（五）2011年10月至2012年6月
　　信用债在违约风险担忧缓解以及资金面重归宽松的带动下收益率大幅下行，而信用利差的走势体现出很典型的基准利率下行过程中，信用利差和评级间利差同时收窄的特征。除了基准利率下行和资金利率下行的配合外，2012年金融脱媒化尤其是银行理财等产品规模的扩张，是推动票息较高的信用债需求显著改善，信用利差从高位收窄的重要原因。
　　（六）2012年下半年
　　2012年下半年的信用利差小幅走扩主要集中在三季度。当时也是利率债上行幅度相对较大，三季度货币资金利率中枢相比二季度趋紧，而且信用债整体供给压力较大，导致在由牛转熊时期，信用利差主动走扩。进入四季度以后，市场情绪较为平稳，利率债收益率出现震荡仅小幅上行，资金面也相比三季度出现缓解，息差价值恢复，信用利差变动不大。
　　（七）2013年前5个月
　　信用利差延续着牛市中收窄的特征，同时资金利率中枢的平稳也功不可没。此外，2013年3月份银监会发布的《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》（8号文）要求银行理财控制投资非标资产的比例，使得理财对标准信用债券的替代性配置需求提高，也在一定程度上对信用利差收窄起到了推动作用。
　　（八）2013年后6个月
　　此次熊市中的信用利差走扩，有机构止损导致信用债需求萎缩、资金利率中枢上移且波动性加大、非标投资旺盛挤压债券投资资金等综合因素，而经济下行周期所带来的违约风险担忧也使得投资者对信用债要求更高的风险溢价。如果以国债为基准利率计算，高低评级信用债的信用利差均已超过2008年四季度的高点并接近2011年三季度违约风险担忧最为严重的时点。交易所低评级公司债信用利差也攀升至历史最高水平，涌现出一批收益率超过10%的高收益债券。
　　（九）2014年上半年
　　信用利差走势也比较明显地体现了牛市收窄的特征。推动此阶段信用利差收窄的重要因素是债券配置资金经过2013年非标的“吸金大法”后重回脱媒化轨道。银行存款被加速分流，银行理财、券商和基金专户等各类理财力量异军突起。由于这部分机构的资金成本很高，非标配置资源又有限，只能转向配置信用债，尤其是票息较高的低等级信用债以争取盈利空间。因此此轮债券牛市在风险偏好提升和投资者结构变化的推动下，经历了从利率债到高等级再到低等级的完美轮动。当然与往年类似周期不同的是，实质违约开始爆发，导致低评级信用利差的压缩并非一帆风顺，期间的波动也蔚为壮观。
　　影响我国信用利差的主要因素
　　（一）违约风险及投资者对违约风险的预期
　　与违约风险相关的因素既影响预期违约损失，也影响风险溢价。其中前者主要是通过评级差异体现，后者主要是由投资者对违约风险预期的变化所决定。其一，不同评级的债券具有不同的信用利差，低评级利差在同一时点上总是高于高评级，而且利差波动幅度也更大。其二，评级调整会导致信用利差变化，而且评级下调带来的负面影响通常要大于评级上调带来的正面影响。特别是在国内，可投资券种和交易所债回购资格均与主体评级挂钩，负面评级行动对于信用利差的影响更大。其三，由于违约具有集中性爆发性的特征，再加上信用风险难以得到有效分散，当违约风险集中到来时，会大幅推升风险溢价、评级间利差显著扩大。在国内，由于实质违约极其稀少，违约风险显著影响信用利差的时期并不多。不过一旦发生，对信用利差的冲击幅度要远远超过其他负面因素，典型的如2008年下半年、2011年三季度、2013年下半年、2014年一季度等几个阶段。其中2011年三季度由于叠加了基准利率大幅上行、供给压力提升和资金利率中枢抬升等多项负面因素，再加上违约风险担忧情绪与机构资金撤出引发流动性危机互相负反馈，信用利差调整的幅度很大而且持续时间较长。
　　（二）流动性补偿
　　在信用利差理论中，流动性风险溢价是指信用债券的流动性相对弱于国债而产生的溢价。对于单只债券来说，其发行规模、持有人结构、换手率、债券的年龄（新券还是老券）等因素共同决定了其在二级市场上的流动性溢价大小。就不同债券品种而言，由于信用债流动性明显弱于利率债，投资者需要对此弱势要求一定的溢价补偿。与预期违约损失并不能覆盖特定时期的违约风险类似，投资者要求的流动性溢价也无法覆盖特定时间具有很大不确定性的流动性风险，因此交易员在市场流动性紧张时会倾向于要求相对更高的流动性溢价。比较典型的时期有2011年三季度的交易所城投债板块，其收益率最初的大幅攀升来自于对信用风险的担忧，但随后机构纷纷集中抛售，大量的卖盘导致二级市场的深度捉襟见肘，并最终演变为流动性压力集中爆发所产生的崩盘效应，带动交易所城投债收益率以及信用利差大幅攀升至历史最高的水平。
　　（三）杠杆操作便利性和息差空间
　　在我国，对信用债进行杠杆操作相对比较容易也很常见，当信用债收益率与资金利率之间的息差空间较大、资金面比较稳定、质押回购较为便利时，投资者加大杠杆配置信用债的力度就会加强，反之如果去杠杆，需求也会以很快的速度降低。杠杆投资模式是把双刃剑，实际上放大了市场需求以及信用债收益率和利差的波动。当机构加杠杆时，信用债收益率会加速下行，推动信用利差收窄，而当机构去杠杆时，信用债收益率则容易飙升，使得信用利差大幅走扩。例如，在资金利率的中枢回落以及波动性下降的2009年上半年、2012年上半年以及2014年上半年，息差空间均处于高位水平，信用利差从高位出现一路收窄。而在信用利差大幅攀升至历史高位水平的2011年三季度和2013年下半年，我们均能观察到资金成本的高企以及资金利率波动性的明显加大（见图3）。


　　（四）投资者结构变化
　　国内信用债需求主体主要是银行、保险和广义基金三类，其中银行和保险风险偏好偏低，广义基金风险偏好较高，对票息的要求也更为刚性。2012年以来的金融脱媒化背景使得银行理财、基金、专户等投资者在信用债持有者结构中占比大幅提升（见图4），推动了投资者群体整体的风险偏好上升，信用利差尤其是评级间利差的趋势性降低。2014年以来信用利差一直低于历史均值水平，而且呈现持续压缩状态，这与金融脱媒化背景下各类理财资金成为信用债投资群体的绝对主力有着密切关系。由于理财资金成本居高不下，能够覆盖该成本的债券越来越少，而风险暴露非常有限，理财类投资者只能通过被动的信用下沉获得相对较高的利差，从而推动评级间利差不断压缩。


　　（五）信用债供给压力
　　信用债供给量主要是由企业融资意愿以及债券与其他融资工具的比较决定的。其中融资意愿来自企业的投资需求和再融资需求两个方面。与其他融资工具的比较主要是看企业有哪些可以选择的融资渠道，以及债券与其他渠道相比是否具有明显的优势。在国内，由于信用债市场处于发展初期，债券审批政策和发行品种创新也是影响供给的重要因素。需要注意的是，潜在供给量才是影响供需关系和信用利差的本质因素，实际发行量已经是经过需求检验过后的结果。销售困难导致的实际发行量降低本身就已经体现了恶化的供需关系，而不是意味着供给压力的减轻。历史经验看，供给对信用利差产生严重的负面影响主要是在新产品创新且大幅扩容时出现，其他阶段则体现为较长时间内相对缓和的影响。历史上比较典型的供给提升导致信用利差扩大的主要阶段是2009年下半年和2012年下半年，而且这两个阶段都有新产品放量导致供给量大幅跳升，其他年份来看，供给的负面影响相对缓和，而且发生作用会较为缓慢。另外信用债供给量的波动也有一定的顺周期性，容易加强债市的熊市或牛市走向。
　　中国信用利差与基准利率走势的历史关系
　　从我国2008年以来的信用债历史情况来看，信用利差与基准利率的关系可以总结为如下几个特点：
　　（一）一般情况下，信用利差和基准利率的走势是同向的
　　也就是说，基准利率下行的牛市过程中，信用利差一般会收缩，而基准利率上行的熊市中，信用利差一般会扩大。
　　（二）当基准利率快速转向时，信用利差可能会有滞后反应
　　其表现为信用利差短时间内与基准利率的走势相反，经过一段时间后再转为与基准利率走势同向，也就是信用利差与基准利率走势会出现短期背离。
　　（三）在不存在信用风险冲击的情况下，无论熊市还是牛市，低评级债券的表现通常比高评级要好
　　也就是说，熊市中低评级债券收益率上行幅度通常比高等级小，而牛市中低评级债券收益率下行的幅度通常比高等级大。这体现出高票息较强的防御性。熊市的例子有2009年、2012年下半年，牛市的例子有2010年前8月、2012年上半年、2013年前5月。我们认为形成这种规律与市场缺乏违约和金融脱媒化过程中投资者结构的变化有关。
　　（四）一旦出现违约担忧情绪或实质信用风险，无论基准利率走势如何，低评级信用利差和评级间利差都会扩大
　　如果违约预期的增强叠加利率债调整和资金面紧张，其对收益率产生的负面冲击会更大。历史上受到违约因素冲击的阶段主要是2008年四季度、2011年（尤其三季度）、2013年下半年和2014年上半年（尤其是超日债违约的3月）。其中2008年和2014年基准利率处于牛市环境，2011年处于熊市环境。违约导致的利差扩大历史上持续时间不长，但杀伤力大。如果不能安全度过这些高危时期（避免大量违约并扛住流动性冲击），就无从实现低等级相对高的票息回报。
　　未来中国信用利差可能出现的长期变化
　　正如前文提及，尽管我们从各个角度分析了中国历史上信用利差波动的成因和规律，但如果从更长的历史周期看，现有规律的成因很多可能是与中国信用债市场的初级发展阶段有关的。未来随着市场的不断发展成熟，影响信用利差的主导因素也可能发生变化。站在当前时点，我们认为如下因素在未来更长的历史周期内，可能推动信用利差出现与以往不同的变化：
　　（一）“刚性兑付”逐步打破，违约相关因素对信用利差的影响将明显增强
　　在2013年以前，中国低等级信用债的信用利差与国际市场相比整体看是相对偏低的。主要的原因是中国在今年超日债违约前没有出现实质违约事件，市场对信用风险缺乏足够的溢价保护意识。这种刚性兑付的局面伴随市场的发展和成熟是难以长期维持的，而且也不利于资源的优化配置和优质企业融资成本的降低。虽然大规模和集中的违约仍然要看宏观经济周期的波动，但局部和个体违约的发生可能会成为常态，因此预期损失对于信用利差的影响必然越来越重要，会推高评级间利差的中枢，也会加剧低资质个券的收益率波动。
　　（二）内部评级法实施，有利于银行降低对高等级债券的利差要求
　　目前只有6家银行获批采用内部评级法计算风险权重，大部分银行对各类债权资产采用比较机械的权重分类法，即基本上所有的信用债都适用100%的风险权重，不同评级没有区分。这就导致银行购买资质最好的企业发行的债券也要占用很多的资本金，因此必须要求较高的利差回报来覆盖资本消耗。未来伴随更多的银行采用内部评级法，投资高评级债券在节约资本金方面会更有优势，银行对于高低等级信用利差的差异化要求也会更加明显。
　　（三）低评级信用债杠杆操作难度增加，可能导致评级间利差拉大
　　前文提到，杠杆操作是中国信用债市场一个比较常见的操作策略。未来长期看，由于监管机构对债券市场杠杆操作的限定越来越严格，银行从控制资本消耗和违约风险的角度出发，会越来越不愿接受中低评级信用债作为抵押物融出资金。这都会导致利用低评级债券质押提高杠杆的难度越来越大，对高低评级之间利差可能产生推升作用，不过会杠杆操作带来的收益率和利差波动幅度可能会相应减缓。
　　（四）投资者群体更加多样化，CDS等对冲违约风险的衍生工具进一步发展，将使得信用风险定价更加敏感和精确
　　整体而言中国的信用债投资主体风险偏好相对较低，一方面是与中国债券市场风险零容忍的氛围有关，另一方面也与中国在违约破产处置方面法律制度不够完善的客观环境有关。未来随着有稳定资金实力和深入信用研究能力的机构越来越多，配合违约处置机制和法律制度的完善，风险定价也将更加真实和灵敏。另外伴随实质违约的陆续出现，长期看信用违约互换等风险衍生工具可能会逐步发展成熟起来。由于信用违约互换类衍生产品将信用利差单独分离出来并对其赋予流动性，对违约风险信息可以更加纯粹和及时地在市场上加以反映，未来伴随参与主体的多样化，信用利差的定价也将会变得更加精确细致，波动性和流动性也会逐步增强，促进市场的价格发现，也能为市场提供更多的交易性机会。

5. 不守信用的人的心理特点

在生活中，很多人都会选择跟一个靠谱的人交往。

靠谱也是一个人为人处世的标准，它决定着你未来朋友的多少，也间接影响着你未来能走多远。

靠谱是一种稀缺的品质，它自带一种安全属性，跟这类型的人交往，你会感到踏实舒服。

而跟一个不靠谱的人往来，就会出现信任危机，对他产生不了安全感，那何来的踏实了。信任是建立在两个人中间的，就好比一杆天平，如果有一方受重，另一方则会下沉。

很多人身边总有一些不靠谱的朋友，就是托他处理一件事，他明明答应的好好的，到了关键的时刻就出了篓子，然后给了你一个大写的失望。

其实，这类人通常不会得到大众的认可，甚至也会遭到亲朋好友的疏远。因为他的不靠谱，总会失去很多人。

我发现，在生活中，通常不靠谱的人，都有这四个特征。


一，满嘴的谎言，分不清真假

生活中不乏一些做错事之后习惯性撒谎的人，有的时候就导致我们分不清他说的是真还假，影响我们的判断力。

当我们不知道对方底细的时候，就会产生怀疑，甚至也不愿意跟这种人交流。

如果一个人不愿意对你说实话，那又怎能为双方建立一种真诚的联系。

要知道，感情是建立在互相信任上的。

如果你习惯性的撒谎，就意味着你在消耗你的信用值。说白点，别人又怎会对你坦诚相待呢。

人都是相互的，你对他怎样，他就会对你怎样。


二，言而无信，不守信用

总有一类人答应了你做某件事，却在关键的时候没有完成。

哪怕这件事对于你来说很重要，他也会觉得事不关己高高挂起。

甚至还在背后捅你一刀，说翻脸就翻脸。这类人就是典型的言而无信，不守信用。

不靠谱的人往往有这个特征，从心理学的角度来讲，这类人一旦习惯性的不遵守信用，就会成为恶性循环，也很难去改正。

因为他已经适应了，就好比习惯成自然。可能你认为他有很大的问题，但是他并不这么认为。因此，这类人通常没有一个真正的好友。


三，没有责任与担当

不靠谱的人最缺乏的就是责任心，没有勇气承担事情的能力，只知道一昧的去退缩。因此，他的交际圈肯定很小。

一个没责任心的人，其实很难在社会有立足之地，现在的社会发展很快，人际关系更是复杂多变。

尤其是身在职场，你没责任心，就意味着被淘汰，找不到更好的出路。

要知道人之所以活着，就是要因为成长而学会承担一些事情，如果连最基本的承担责任都不会。那么别人拜托你一件事的时候，你又如何能靠谱的去完成它。


四，过于懒散

一个过于懒惰的人，很少会高标准的去完成一件事。

比方在工作中，上班时间老是偷玩手机，或者领导要你完成某件事，你总是懒懒散散的，估计领导看了也会炒你鱿鱼吧。

说实话如果不脚踏实地的去工作，不该偷懒的时候偷懒，别人心中就会跟你贴上不靠谱的标签。

过于偷懒的人在工作中总是会耽误别人，影响别人，给间接的给他人造成不必要损失。

你在别人眼中留下了不好的印象，那别人又如何对你另眼相看呢。

6. 在未来农村信用社和邮局还有人存款吗？

7. 受疫情影响，信用卡逾期了，能申请征信修复吗？

可以打电话咨询下，如果确实情况特殊，银行会考虑具体情况，做出修改的，就算不可以只要坚持使用5年，这个阶段不要逾期或有不良记录，征信一样会把你的不良记录清除的！

8. 看到了现代人各种尔虞我诈，可以用古代哪些名人诚信故事洗涤心灵？

曾子杀猪 
曾子，又叫曾参，春秋时期鲁国人，是孔子的弟子。曾子深受孔子的教导，不但学问高，而且为人非常诚实，从不欺骗别人，甚至是对于自己的孩子也是说到做到。 
有一次，曾子的妻子要上街，儿子哭闹着要跟去，妻子就哄他说：“你在家等我，回来给你杀猪炖肉吃”。孩子信以为真。 
妻子回来，见曾子正磨刀霍霍准备杀猪，赶忙阻拦说；“你怎么，你真的要杀猪给他吃？我原是哄他的”。曾子认真地说：“对小孩子怎么能欺骗呢？我们的一言一行对孩子都有影响，我们说了不算数，孩子以后就不会听我们 的话了”。他果真把猪杀了。曾子言传身以身作则教，为后世传颂。

一诺千金 
秦朝末年，楚国有一个叫季布的人，他这个人个性耿直，而且非常讲信用，只要他答应的事，就一定会努力做到，也因此他受到许多人的称赞，大家都很尊敬他。 
他曾经在项羽的军中当过将领，而且率兵多次打败刘邦，所以当刘邦建立汉朝，当上皇帝的时候，便下令捉拿季布，并且宣布：凡是抓到季布的人，似黄金千两，藏匿他的人则遭到灭门三族的惩罚。可是，季布为人正直而且时常行侠仗义，所以大家都想保护他。起初季布躲在好友的家中，过了一段时间，捉拿他的风声更紧了，他的朋友就把他的头发剃光，化装成奴隶和几十个家僮一起卖给了鲁国的朱家当劳工。 
朱家主人很欣赏季布，于是专程去洛阳请刘邦的好朋友汝阴侯滕公向刘邦说情，希望能撤销追杀季布的通缉令，后来刘邦果真赦免了季布，而且还给了他一个官职。有一个和季布同乡、名叫曹邱生的人，他一向喜欢和有权有势的朋友来往，于是就托人写介绍信给季布，希望能和季布认识、交朋友。可是季布一见到他就很反感，根本不想再理会曹邱生，但是他面对季布讨厌的神色，像是没发生什么事的继续说：“您也知道我们都是楚国人，人们常说‘得黄金百，不如得季布一诺’这句话是我到处替您宣扬的结果，可是您为什么总是拒绝见我呢？”季布听完曹邱生的话，非常高兴，顿时改变了态度，而将他当作上宾来招待。