某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。

1. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约,若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元,该合约结算价。。

选C，1手中金所5年期国债期货合约的国债面值为100万元，而国债期货合约报价则是按每100元面值进行报价，且债券交易一般是按第100元面值算作1张，即1手期货合约相当于1万张。

由于次日结算价比买入时当天结算价下跌，所以保证金帐户需要被划出因结算亏损的保证金，亏损金额=(92.82-92.52)元/张*1万张/手*100手=30万元，此时保证金帐户结余为350-30=320万元。
由于320万元大于所需要保证金比例所需要的资金(92.52元/张*1万张/手*100手=277.56万元)，故此不需要追缴保证金。

2. 假设某基金预期投资2000万元于股指期货，当前2012年7月份到期的股指期货价格为2500点，每份期货的手续费为

假如是市场投机者，我国当前的股市状况做空头更合适。欧元不稳定，国内消费也没有拉动，国外出口受阻，大规模的经济刺激政策也无以为继。当然天天看新闻联播的话你可能会作多头。
假如股指期货多头，7月份到期期货合约价格为3000点，意味着你已经赚了500点，以2000万资金购买的话，如不考虑持仓限额（中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额由原先的60手调整为100手），每份合约75万，扣除保证金你2000万能有24手，每手赚500点，每一点300元即赚15万元，共24*15=360万。

3. 证券投资问题中的股指期货交易策略假设某投资者在2007年1月手中的股票投资组合价值为15000万元

您好亲，根据您的题意，沪深300(5614.060,-1.69,-0.03%)指数0706期货合约当时的点位为2000点，合约乘数为每点300元。合约的保证金为合约价值的8%。因此1780的来源很简单，就是乘以8％之后减去8％，同理2100就是加上。这道题这么解的原因您的答案步骤已经告诉您了呢亲亲，就是第一，计算出持有股票的市值总和：15000万元（已知）
第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。合约数=15000万元/2000×300×0.9=225，因此，需要出售225手期货合约。
第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。【摘要】
证券投资问题中的股指期货交易策略假设某投资者在2007年1月手中的股票投资组合价值为15000万元，投资组合的beta值为0.9，沪深300(5614.060,-1.69,-0.03%)指数0706期货合约当时的点位为2000点，合约乘数为每点300元。合约的保证金为合约价值的8%。投资者认为股票市场可能会在今后一段时间出现大幅下跌，决定采取措施进行套期保值，通过卖出沪深300指数0706合约以达到锁定利润的目的。操作：利用股指期货进行保值的步骤如下：第一，计算出持有股票的市值总和：15000万元（已知）第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。合约数=15000万元/2000×300×0.9=225，因此，需要出售225手期货合约。第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。（A）股票市场的价格下跌了，沪深300指数0706期货合约在07年5月底是1780点，下降了220/2000=11%，投资者持有的股票投资组合价值下降了15000×11%×0.9=1485万元，即如果现在平仓的话股票亏损1485万元；而沪深300指数期货合约上获利(2000－1780)×255×300元=1683万元。投资者卖出套期保值实现的总体收益为1683－1485=198万元。通过套期保值操作，在股票市场下跌的过程中，持有股指期货的空头头寸，既避免了股票价格在高位难以出货的流动性风险，也对冲了持有股票的损失。（B）股票市场的价格上涨，沪深300指数期货0706合约在07年5月底是2100点，上升了100/2000=5%。股票组合价值上升了15000×5%×0.9=675万元。若此时平仓，则投资者股票头寸上盈利为675万元。而在沪深300指数期货合约上损失(2100－2000)×255×300元=765万元。投资者卖出套期保值实现的总体亏损为765－675=90万元。失去了从股票投资组合中获取利润的机会。问:答案中的07年5月底1780点和2100点是怎么算出来的？另外能否说明这道题为什么这么解，谢谢！【提问】
您好亲，根据您的题意，沪深300(5614.060,-1.69,-0.03%)指数0706期货合约当时的点位为2000点，合约乘数为每点300元。合约的保证金为合约价值的8%。因此1780的来源很简单，就是乘以8％之后减去8％，同理2100就是加上。这道题这么解的原因您的答案步骤已经告诉您了呢亲亲，就是第一，计算出持有股票的市值总和：15000万元（已知）
第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。合约数=15000万元/2000×300×0.9=225，因此，需要出售225手期货合约。
第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。【回答】
是用谁乘以8％然后减去8％呢？【提问】
而且如果是2000乘8％等于160【提问】
160减去8％也不等于1780【提问】
您好亲亲，不要着急哦，我给您解答
2000-2000*0.11
0.11包括0.08加上一个风险亏损0.03【回答】
不对哦，只有知道1780是怎么来的，才能有（2000-1780）/2000＝0.11，现在不知道1780怎么来的，你怎么能用0.11这个结果逆向算出1780呢？【提问】
很抱歉呢亲，让您觉得我错误，这个指数是需要查的呢亲，那么我给您举几个相关的例子，您看看自己理解。
假如20160301 10:38的沪深300指数为2900点,预期价格会下跌,于是我卖出一手股指期货合约,保证金比例为10%,则占用的保证金为2900*300*10%=87000元,10:59价格跌至2880点,我选择买入平仓,那么盈利为(2900点-2880点)*300元/点=6000元,收益率为6000/87000=6.9%,20160301 13:32的沪深300指数为2870点,预期价格会上涨,于是我买入一手股指期货合约,占用的保证金为2870*300*10%=86100元,14:18价格达到2920点,我选择卖出平仓,那么盈利为(2920点-2870点)*300元/点=15000元,收益率为17.4%.一个点是300元【回答】

4. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元

98-175被分成三个部分，第一部分98，第二部分17，这是32进制，所以代表17/32，和第三部分，只有4个数字，0,2,5,7，相当于1/32 0/4，1/4，2/4，3/4，因此这意味着98-175 17.5三十二分之九十八= 98.55。  97-020代表97.06。 
损失，每个点代表1000美元。所以选择D。

5. 某投资者参与保证金买空交易，有本金1万元，按每股10元的市价买入股票，假设法定保证金比率为50%，

答案为6.25元，根据维持保证金率的定义，当自有资金占总财富的比例第五维持保证金时，主体必须补充保证金到初始保证金率的水平，可设价格为x时，达到维持保证金率的水平，则有(10000-(10-x)*2000)/2000x=20%,计算得出x6.25元

6. 假设某投资者第一天买入股指期货 IC1506 合约 1 手，开仓价格为 10800，当日结算价 格为

盯市盈亏= (10960-11020)X300 = -18000

 浮动盈亏= (10960-10800)X300 = 48000

盯市盈亏为：“当日结算价－前日结算价” 

浮动盈亏为：“当日结算价－开仓价”

7. 某投资者账户的资金共有10万美元,当前的日元期货合约报价为1.0006

举例：：一份美元/日元合约面值为100000美元，报价点差为3点(最小变动单位为0.01美元)，每份合约保证金需求为1000美元。　　　　美元/日元以105.30/33报价，客户以105.30的价格卖出5手，这需要5000美金的存款，客户每手交易最少需要1000美金的存款。
　　美元对日元确实走弱，价格因此跌落到104.27/30，对于这些信息客户通过平仓做出反应，因此以104.30的价格买入5手。客户在交易中盈利100个点(105.30-104.30)。
　　如果以105.30的价格卖又以104.30的价格买，那么以美元计算的100个点的盈利为：(105.30 - 104.30)*1*100000/ 104.30 = $958.77 (每份合约)。因此总共的盈利为$ 4793.65 ($958.77 * 5份合约)。
1. 5手美元/日元 卖价105.30– 买价104.30
 +100点
 
2. ((105.30 - 104.30)*100000*1) / 104.30
 +$958.77每份合约
 
3. $958.77*5 (合约数量，5)
 $4,793.85毛利
 
*以上计算不包含佣金费用
 
您这题出的好歹要和现实配套啊。什么时候美日合约价格出过1.0006？？？？

8. 假设某投资者的期货账户资金为 106 万元，股指期货合约的保证金为 15%，该投资者目前无任何持仓，

if1706每点300,一手合约为3370*300=1011000， 保证金为1011000*0.15=151650，现有资金的三成1060000*0.3=318000>151650*2  所以答案为B.2