一张期权合约不是就一个行权价格吗，为什么合约里要设置行权间距，而不是一个确定的价？

1. 一张期权合约不是就一个行权价格吗，为什么合约里要设置行权间距，而不是一个确定的价？

一张期权合约本来就是只有一个行权价格（行权价格在合约代码上就体现了），和行权间距无关。
比如铜期权50000元以上的行权间距是1000元/吨，那么它在售的期权合约（以11月看涨的期权合约为例）就包括：
CU2011C50000，CU2011C51000，CU2011C52000，CU2011C53000。。以此类推。
而每一张期权合约的行权价格都是确定的，分别是50000元/吨，51000元/吨，52000元/吨。。以此类推。

至于为啥要设置行权间距，一方面是为了促使成交的最大化；另一方面卖给你期权的机构自身也要控制风险。毕竟对你来说，期权风险有限（最多损失期权费）、收益理论无限；但对卖期权的机构来说，收益有限（就是赚期权费）、风险理论无限。

2. 为什么期权合约要设置行权间距，而不是一个确定的行权价格(麻烦不要复制很多概念，我已经看了很多遍)？

当然是为了最大程度促进成交咯~~
你买期权，前提是有人卖给你期权。卖的永远比买的精！卖你期权又不是做慈善，机构肯定从自己的利益出发，想着“批发”而不是零售。同时它也要想着规避风险，因为对买方来说，期权理论上收益无限、风险有限（最多就损失期权费）；而卖方是收益有限（就是赚期权费）、风险无限。
比如铜期货期权，现价是50000元/吨以上，如果不设置行权间距，那么理论上各个价位都有人想买，机构可能照单全收吗？这样的设计又能促进多少成交？
而设置1000元/吨的行权间距，按照当天的涨跌停幅度5%，当天价格变动在47500元/吨至52500元/吨间。只要有47000、48000、49000、50000、51000、52000、53000等行权价格的期权合约就可以，就算后面有人行权，卖期权的机构也可以“控制风险”。