利用标的资产空头与看涨期权多头的组合，可得到与什么相同的盈亏状况

1. 利用标的资产空头与看涨期权多头的组合，可得到与什么相同的盈亏状况

可得到与看涨期权空头相同的盈亏状况。 标的资产空头指的是：为的是将来以交割价格卖出标的资产。 看涨期权多头指的是：买入看张期权，为的是将来以交割价格买入标的资产。 若将来标的资产市价>交割价格，则空方亏损;看涨期权多头盈利; 若将来标的资产市价看涨期权多头的亏损风险是有限的，其最大亏损度是期权价格，而其盈利可能却是无限的。 拓展资料： 看涨期权(call option)又称认购期权，买进期权，买方期权，买权，延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者(即买方)按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。 期权属于金融衍生产品的范畴。就期权其本身而言，它并不是某一独立的证券，但它通常又是由证券衍生而来，依附于某一证券且以其为标的资产，因而常称衍生证券或金融衍生产品。如香港交易所推出的长实股票期权，它不是由该公司发行的，也不需该公司授权。但虽然如此，期权的价格行为与其标的资产的价格行为有密切的关系。

2. 1.如果某金融产品是由同一股票的一份欧式看涨期权多头和一份欧式看跌期权多头组成，并执行价、到期日均相

这个问题，很牛逼。
1、这图，划起来怪麻烦的，就免了吧。
2、到期日和执行价相同，二者基本上就是相互冲抵掉了。但是，看涨期权和看跌期权的期权费共计7元，就是投资者的购买代价。
我个人以为，这个套保组合是无效的组合，连套利或是投机的空间都没有。反而会为，持有标的头寸的投资者，摊高成本7$,完全没有必要。

可能是，楼主弄错了，如果是一份欧式看涨 空头，一份欧式看低 多头，那么可以有1$的无风险套利空间。楼主以为如何？？

3. 假设有两个标的资产和到期日相同的看涨期权1和2，期权1的执行价格和期权费分别是95元和7元，期权2的执行价

荷风夕语123你好！
首先，不得不说你的ID还是很好听的^0^
转入正题，我用了满满一草稿纸做了个表格，会在底下用EXCEL表格形式贴图出来。
我先用文字大概讲下思路吧：
题目可以简化为：投资者买入一个看涨期权1（执行价190元，期权费14元），同时卖出一个看涨期权2（执行价105元，期权费3元）。问这个投资组合在不同的标的物市场价格下的损益？
解法分成三部分：
第一部分：当标的物市场价格小于等于105元时，投资者会放弃执行第一个看涨期权，而他的对手会放弃执行第二个看涨期权，因此投资者获得的收入E是-14+3=-11元，这是一个常数。
第二部分：当标的物市场价格大于105元且小于190元时，投资者会继续放弃执行第一个看涨期权，而他的对手则会履行第二个看涨期权，因此随着价格在（105，190）这个区间增大，投资者损失也越大，投资者获得收入为一个函数，假设标的物市场价为P，即投资者收入E=-14+3+（105-P），E的取值范围落在（-11，-96）。
第三部分：当标的物市场价格大于等于190元时，投资者会选择执行第一个看涨期权，而他的对手也会继续履行第二个看涨期权，继续假设标的物市场价为P，因此投资者收入E=-14+3+（P-190）+（105-P），消除变量P，得出E=-96，也是个常数。
综上所述，（我不懂怎么在百度知道打出分段函数，所以我换种您肯定明白的方式表达这个分段函数）：
设置标的物市场价格为P，投资者期权组合损益为E，则：
E1=-11元              【P小于等于105元】
E2==-14+3+（105-P）  【105元<P<190元】
E3=-96元              【P大于等于190元】

4. 某人分别买入同品种、同期限的一份看涨期权和一份看跌期权。看涨期权的合约协议价为28元，期权费为2元。

设y表示每股收益，x表示到期是的股价。
看涨期权：y=-2（x28）
看跌期权：y=22-x（x24）
两者合起来：y=20-x    x<=24
            y=-4      24<x<=28
            y=x-4     x>28
最终期权收益再乘以100，问题跟目前38元的股价没有一点关系。

5. 看涨期权例题求解答

题目是对的，你要注意题的最后一句话，到9月后，对冲期权，然后分析如表。（注意对冲和行权不同）

对冲期权效果和平仓一样，相当于把手中看涨期权卖出了结。当初3元买入，9月按市值7元卖出，每股挣7-3=4元。再到市场上买现货股票，现货35元，别搞错成30元，30是行权价，要拿期权来行权才有30元价，但你期权已了结换成4元利润了，没期权了，只能用钱买现货，股票成本相当于35-4=31元。

为什么不等期权行权呢？首先当初7月最合做套保的不一定是9月到期的合约，就算是9月到期，提前对冲卖出了结，比拿到期权到期日行权划算，我们可以算下: 到期行权可以用30元买入股票，但当初买期权还付出3元，相当于成本30+3=33元。 显然对冲方案31元成本更优。

最后扩展一点说，为什么提前对冲了结期权，比到期行权划算？就是期权时间价值的因素，本例9月，现货35元时，期权7元，期权内在价值5元，时间价值7-5=2元，卖出后，相当于2元时间价值变现了，多挣2元。 到期行权的话，时间价值为0，少挣2元，这就是本题以上算出31元和33元差2元的由来。实际交易中，大多数期权都会提前了结，到期行权为少数。

6. 一个投资者购买了一个执行价格为45美元的看涨期权,一个执行价格为40美元的看跌期权。两期权具有相同

看涨期权损益:当P>45，P-45-3当P40，-4当P45，P-45-3-4=P-52当45>P>40，-3-4=-7当P<40，-3+40-P-4=40-P-7【摘要】
一个投资者购买了一个执行价格为45美元的看涨期权,一个执行价格为40美元的看跌期权。两期权具有相同的到期日。看涨期权价格为3美元,看跌期权价格为4美元,请简单分析交易者的收益,并画出反映其收益和资产价格变化的损益图。【提问】
您好哦，稍等哦，我需要一点才能时间回答您【回答】
看涨期权损益:

当P>45，P-45-3当P<45，-3

看跌期权损益:

当P>40，-4

当P<40，40-P-4

所以两个期权的综合损益为:

当P>45，P-45-3-4=P-52当45>P>40，-3-4=-7

当P<40，-3+40-P-4=40-P-7【回答】
【回答】
亲，损益图在下面的图片里哟【回答】
希望我的回答对您有所帮助哦，如果您满意的话，左下角有一个评价，麻烦点赞一下，感谢支持哟！【回答】
好的谢谢【提问】
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(二) 2014年3月10日， 甲银行为其开户单位M公司办理银行承兑汇票贴现，该汇票无息汇票,于2014年3月5日签发并承兑，票面金额100万元，期限为4个月。贴现利率为4.5%,承兑银行在异地。求:

1. 请计算贴现利息和实付贴现金额;

2完成票 据贴现的会计分录;

3.若甲银行贴现利息调整采用直线法 于每月末摊销，请作出每月末摊销利息调整分录。【提问】
(二) 2014年3月10日， 甲银行为其开户单位M公司办理银行承兑汇票贴现，该汇票无息汇票,于2014年3月5日签发并承兑，票面金额100万元，期限为4个月。贴现利率为4.5%,承兑银行在异地。求:

1. 请计算贴现利息和实付贴现金额;

2完成票 据贴现的会计分录;

3.若甲银行贴现利息调整采用直线法 于每月末摊销，请作出每月末摊销利息调整分录。【提问】
第三问就行【提问】
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