假设市场中只有股票A和B它们的期望收益率分别等于10%和12%，标准差分别为22%和28%，股票A

1. 假设市场中只有股票A和B它们的期望收益率分别等于10%和12%，标准差分别为22%和28%，股票A

市场组合期望收益率为：11%，标准差为：14.20%
w*0.05+（1-w）*0.11 = 0.1
所以w=1/6
标准差：sqrt(（1-w）^2*(14.2)^2)=11.8%

2. 关于证券投资学的计算题

（1）利息=300*10%=30万元     利润总额=500-30=470万元     净利润=470*（1-40%）=282万元     每股收益=282/200=1.41元/股     每股净资产=700/200=3.5元/股（2）每股股利=100/200=0.5元/股     股利支付率=100/282=35.46%        股票获利率=0.5/6=8.33%（3）市盈率=6/1.41=4.26

3. 假定一个投资组合中有两只股票A和B，其预期收益率分别为10%和15%，标准差分别为13%和25%

A17% B21%

4. 两种股票A和B，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，

13% * 股票A占得比例   +  5% *股票B占得比例

5. 假如证券组合是由两个证券组成，它们的标准差和权重分别为20％、25％,和0.35、0.65。这两个证券可能有不同

分两种极端情形，完全相关和不相关。
完全相关，系数p=1，风险就会达到最大，同涨跌。
不相关，p=0，相互对冲，风险降低至最小。

6. 1. 考虑两种证券A和B，它们的期望收益率分别是10%和20%，标准差分别为30%和50%，如果这两种证券的相关系数

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