关于金融期货的套利功能的计算题。。该怎么解

1. 关于金融期货的套利功能的计算题。。该怎么解

现在：假设借入为30000（方便计算=1000 x30） 本金、利率成本 30000（1+5%）^2=33075 2年后：35x1000=35000 35000-33075=1925

2. 如果3个月期即期利率为10%，6个月期即期利率为10.5%，计算3*6的远期利率。

3. 一道期货套利的计算题

因为这道题没有考虑期货合约的保证金问题，如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。

6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。
有问题私信

4. 某日市场中6个月期的即期利率3.00%,1年期的为3.60%，则在无套利市场中，6MX12M的的远期利率多少？

B/A远期汇率=即期汇率+即期汇率*（B拆借利率－A拆借利率）*远期天数÷360
带入数据为4.2%

5. 若2年期即期年利率为6.8%,3年期即期年利率为7.4%(均为连续复利),则FRA 2×3的理论

FRA2X3的理论合同利率=e^(3*7.4%)/e^(2*6.8%)=e^(3*7.4%-2*6.8%)=e^(8.6%)
也就是说FRA2X3的理论合同利率为8.6%(连续复利)。

注：连续复利实际上是把一般我们所说的利率用数学对数形成转化成一个精算学上所说的利息力，也就是连续复利利率，若要把这连续复利转化成我们通常所用的利率必须是以e的多少次幂形式表达的。

6. 假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1年，6个月支付一

这个债券的现金流是：六个月后支付2元利息，一年后支付102元的本金和利息。
价格=2/(1+1.59%/2)+102/(1+2.15%)=101.84元

7. 年利率12%,请分别计算复利计息期为半年,季度和月时该金融产品的实际年利率为多少?

半年：（1+6%）*（1+6%）-1=12.36%
季度：（1+3%）*（1+3%）*（1+3%）*（1+3%）-1=12.550881%
月：（1+1%）^12-1=12.6825030131969720661201%