建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测

1. 建立ARMA-GARCH模型后怎样使用EVIEWS预测

forecast就是预测的功能

2. R语言或者EViews如何具体预测出用garch模型拟合的股票的波动率

eviews比较方便，views里面做

3. 关于eviews，在eviews中ARMA-GARCH模型建好以后，怎么进行区间预测，得出不同置信区间下的预测值

预测要先expand，然后forecast
我替别人做这类的数据分析蛮多的

4. 如何用eviews对arma garch进行预测expand

你好，我快十年没碰过这个了，刚刚看了一下，如果没错的话，结果页中的variance equation一栏下，C, ARCH(1), GARCH(1)三行第一个数字(即coefficient列下)分别对应w, a, b. 
 
你试看一下GARCH（2，2）的输出结果，再确认一下。

5. 用r语言的rugarch包的ugarchforecast预测garch模型的波动率，向前预测100步，为什么sigma是逐渐递减的？

100部预测应该算多了吧，预测步数多了后收敛于无条件方差

6. ugarchforecast函数结果代表什么 r语言

本帖最后由 epoh 于 2013-2-3 14:13 编辑 这个问题有人问过,而alexios ghalanos 也回答了: 不会对这组新数据进行拟合 就是1-step ahead rolling forecast , 你可以自行试试,的确是如此. It does not "arrive at updated parameter estimates". T...

7. 已经建立了模型，接下来如何用eviews5.1预测，是基于ARMA-GARCH建模的。

你的问题问得好模糊哦，已经建好了ARMA-GARCH模型吗？想预测什么呢？说的详细点

8. r语言 garch 哪个是波动率

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型 对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出 AR模型的参数估计 GARCH