期权与期货市场基本原理的介绍

1. 期权与期货市场基本原理的介绍

《期权与期货市场基本原理》由(加)约翰·赫尔(John C. Hull)著，由(加)王勇译，由机械工业出版社于2008年9月出版。

2. 期权、期货和其他衍生品的介绍

《期权、期货和其他衍生品》是由约翰·赫尔著作，书籍在西方金融界广泛流传，被誉为“华尔街的圣经”。书中的衍生品理论在现代金融学中占有核心地位，衍生品理论不但建立了金融经济学的基本理论框架，而且在理论的指导下推动了期货、期权、互换等市场的发展，使金融在全球范围内发展到今天如此巨大的规模。

3. 期权、期货及其他衍生产品的介绍

《期权、期货及其他衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。

4. 期权与期货市场基本原理的作品目录

推荐序一推荐序二译者序作者简介译者简介前言教学建议第1章 导言11.1 期货合约11.2 期货市场的历史21.3 场外市场31.4 远期合约41.5 期权合约51.6 期权市场的历史71.7 交易员的种类81.8 对冲者91.9 投机者1 11.10 套利者131.11 危害141.12 小结15推荐阅读15测验题16练习题16作业题17第2章 期货市场的运作机制182.1 期货合约的开仓与平仓182.2 期货合约的规定192.3 期货价格收敛到现货价格的特性212.4 保证金的运作222.5 报纸上的报价262.6 交割282.7 交易员类型及交易指令类型292.8 规则302.9 会计和税收312.10 远期与期货合约比较332.11小结34推荐阅读35测验题35练习题36作业题37第3章 采用期货的对冲策略383.1 基本原理383.2 拥护及反对对冲的观点413.3 基差风险433.4 交叉对冲473.5 股指期货503.6 向前滚动对冲553.7 小结56推荐阅读57测验题57练习题58作业题58附录3A 最小方差对中比率公式的证明60第4章 利率614.1 利率的类型614.2 利率的测定634.3 零息利率654.4 债券价格654.5 国库券零息利率的确定664.6 远期利率684.7 远期利率合约704.8 利率期限结构理论724.9 小结74推荐阅读75测验题75练习题76作业题77附录4A指数与对数函数77第5章 远期及期货价格的确定795.1 投资资产及消费资产795.2 卖空交易795.3 假设与符号815.4 投资资产的远期价格815.5 提供已知中间收入的资产845.6 收益率为已知的情形855.7 远期合约的定价865.8 远期及期货价格相等吗885.9 股指期货价格885.10 货币的远期及期货合约905.1l 商品期货935.12 持有成本955.13 交割选择955.14 期货价格与预期现货价格965.15 小结97推荐阅读98测验题99练习题99作业题100附录5A 利率为常数时远期价格与期货价格相等的证明101第6章 利率期货103第7章 互换123第8章 期权市场的运作过程151第9章 股票期权的性质170第10章 期权交易策略187第11章 二叉树简介203第12章 期权定价：布莱克一斯科尔斯模型220第13章 股指期权和货币期权242第14章 期货期权255第15章 希腊值267第16章 实际应用的二叉树294第17章 波动率微笑313第18章 风险价值度325第19章 利率期权347第20章 特种期权和其他非标准产品365第21章 信用衍生产品382第22章 气候、能源以及保险衍生产品397第23章 重大金融损失事件与教训404测验题答案413术语表435附录A DeriVaGem软件说明448附录B 世界上的主要期权期货交易所453附录C x≤0时N(x)的取值455附录D x≥0时N(x)的取值456

5. 期权与期货市场基本原理的内容简介

本书对金融衍生品市场中期权及期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例。主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。 《期权与期货市场基本原理》主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。巧妙地避免了微积分，但却没有丧失理论的严谨性，给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员解决实际问题提供了很好的指导。适用于高等院校金融相关专业教学用书，也可作为金融机构的管理者，特别是着力于衍生产品的从业人员的参考用书。

6. 期权期货及其他衍生产品的内容简介

本书曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中译本。本书内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。本书同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。

7. 期权、期货及其他衍生产品的内容简介

《期权、期货及其他衍生产品》内容生动，理论严谨，不但适合金融专业师生，而且给许多金融从业人员提供了很好的指导。

8. 详解期权与期货