关于国际金融的计算题。在线等！！！急求！！！

1. 关于国际金融的计算题。在线等！！！急求！！！

首先，能不能解释一下什么叫“买进3个月的美元”？ 据我所知美元没有 “月”这个单位。

按我的理解，你的问题应该是： 某客户3个月之后需要用美元购买机器零件，但是他现在只有欧元，应该怎么做才能规避风险？

如果我的理解是正确的，那么：
没有担心美元贬值的必要，因为他手持欧元，美元贬值对他有好处。
若担心美元升值，你说的购买远期合同的做法是可行的，但是3个月后是按照合同约定汇率“买入”而不是卖出美元。
其他的做法还有： 可以和其他持有美元但需要使用欧元的公司达成交换合同（即持有欧元的一方帮对方支付欧元，持有美元的一方帮对方支付美元，双方都可以达到规避汇率风险的目的）

2. 哪位大神能帮忙做下这套国际金融计算题吗？万分感谢🙏

A公司向银行借款US$50000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。拓展资料：一、即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。二、即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。 三、近似汇率。1、即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等2、会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时，可以简化核算，利用即期汇率的近似汇率。近似汇率 即期汇率的近似汇率，是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率，通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。 会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时，可以简化核算，利用即期汇率的近似汇率。四、即期汇率又称现汇汇率，是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。 远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。 在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是： 1、直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。 2、期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价

3. 国际金融计算题，哪位大侠帮帮忙~

（1）.3个月英镑远期汇率贴水：1.60×（6%-3%）×3/12=0.012，则3个月英镑远期汇率为1.60-0.012=1.588
（2）银行美元卖出价为1.3050，即客户的美元买入价；银行美元买入价1.3040，即客户的加元买入价。

（1）用同边相乘套算汇率为 1英镑=（1.5186 ×93.12 ）/（1.5191 ×93.16）日元，即1英镑=141.41/141.52日元。
     3个月远期差价为40/60，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上40/60，得远期汇率为1欧元=1.3565/95美元.
（2）用交叉相除套算汇率为 1英镑=（1.5190 ÷0.9152）/（1.5194÷0.9147 ）澳大利亚元，即
1英镑=1.6597/1.6611澳大利亚元.
         3个月远期差价为20/50，即欧元升水，美元贴水。将即期汇率加上20/50，远期汇率为1欧元=1.3545/85美元。
希望对你有用！

4. 十万火急求国际金融学计算题的解题方法！！！！非常感谢能者的帮助！！！！

首先，我们需要确定的是该美国公司所采用的记账本位币应为美元。
其次，由于系美国公司，因而其应遵循美国的会计标准。但美国的会计标准我不清楚。
所以，此处系根据中国的会计标准进行的推理：
一、问题（1）
进口成本的确定。无论是否采用了套保措施，进口成本均以合同约定的价款（“价值1136000000日元”）及该美国公司外币记账规则确定。假定美国公司采用即期汇率，那么，该批原材料的进口成本即为：1136000000/142=$8,000,000.00（元）。
说明：
1、进口成本通常与未来付款不再相关。至于未来付款的数额与历史记账数额上的差额，在中国会计标准上，这种差额作为汇兑损益（财务费用），是属于汇率变动及筹资成本。
2、上述分母采用142而未采用141是因为银行买入时采用的是141（较低），银行卖出时采用的是142（较高），银行由此赚取差额。
二、问题（2）
“增加”的确定。问题中的“该进口商的美元支出将增加多少”中的“增加”，是指相对于已进行套保而言的，因此，不能混同于与未进行套保本身的比较。
在进行套保的情况下，购买1136000000日元所需的美元数额：1136000000/(142+0.4)=$7,977,528.09（元）
在未进行套保的情况下，购买1136000000日元所需的美元数额：1136000000/141=$8,056,737.59（元）
增加额＝8,056,737.59－7,977,528.09＝$79,209.50（元）
您可以结合参考答案的解答过程进行更系统地学习。

5. 国际金融的一道计算题，希望会答的朋友帮忙解答，谢谢

合同规模应该是"10000"欧元,应该是购买2000份吧,按此计算
欧元升值,执行期权,以1.2216购入2000万欧元,需要美元数2000万*1.2216,加上期权费:2000万*0.02美元,共支付美元:2000万*(1.2216+0.02)=2483.2万美元,如果市场支付即为:2000万*1.2286=2457.2万美元,共亏损:2483.2万-2457.2万=26万美元.

6. 国际金融学的计算题。谢谢

远期汇率:
£1=SF(3.1045+0.000235)~(3.1060+0.000250)=3.104735~3.10625
报价时,一是要用远期价报价,二是要考虑货币兑换的的费用,选择价格为3.10625,设备价格报价应该是:1500*3.10625=4659.375瑞士法郎(SF)

7. 请解决下面这道国际金融计算题，拜托了，我需要过程，谢谢

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，
问：
(1)六个月远期汇率是多少？
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？（保留整数）
解：（1）左高右低可下减，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万

8. 国际金融计算题 !求帮助!

GBD=（100*78.46/75）*（1.6050/60）