已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是：USD/CHF 即期汇率 1.3865/75 1个月远期 60/65 2个月远期

1. 已知某年6月10日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是：USD/CHF 即期汇率 1.3865/75 1个月远期 60/65 2个月远期

1个月远期:USD/CHF =(1.3865+0.0060)/1.3875+0.0065)=1.3925/1.3940
2个月远期USD/CHF =(1.3865+0.0145)/1.3875+0.0155)=1.4010/1.4030
7月28日美元兑瑞士法郎的远期汇率:1.3925/1.4030

2. ．已知某年5月8日美元兑瑞士法郎的外汇市场行情是： USD/CHF 即期汇率 1.2565/75 1个月远期 70/80 2个月远

1个月远期USD/CHF=(1.2565+0.0070)/(1.2575 +0.0080)=1.2635/1.2655
2个月远期USD/CHF=(1.2565+0.0158)/(1.2575+0.0168)=1.2723/1.2743
6月20日美元兑瑞士法郎的远期汇率:1.2635/1.2743

3. 假设10月5日，瑞士法郎兑美元的汇率为CHF/USD=0.5888。

客户买入瑞郎的看涨期权，执行汇率为0.59，意味着如果到期日瑞郎/美元汇率大于0.59时，客户有权按0.59的汇率买入瑞郎。
到期是，市场汇率为0.6350，客户选择行权，按0.59的汇率买入62500瑞士法郎，动用的美元是62500*0.59=36875美元，再加上之前支付的期权费=62500*0.04=2500美元，客户累计支付美元=36875+2500=39375美元。
如果客户没做买入期权，而是按到期时市场汇率买入瑞郎，需要支付的美元=62500*0.6350=39687.5美元。
由于行权汇率低于市场到期汇率，也就是说客户选择行权，可以用比市场汇率更低的汇率买入瑞郎，因此客户会选择行权。行权后，客户的盈利是=39687.5-39375=312.5美元

4. 已知瑞士银行的瑞士法郎对美元即期汇率0.7957—60。90天远期汇率0.7965—73

0.7973-0.7960/0.7960*（360/90）=0.006533

5. 已知：在纽约外汇市场，某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下： 即期汇率 三个月掉期率美元／瑞士法郎

远期美元／瑞士法郎=（1.4510+0.0100）/（1.4570+0.0150）=1.4620/1.4720
掉期率前小后大，为升水，小加小，大加大

6. 设某日苏黎世外汇市场的即期牌价为:USD1=SF1.4200,美元的年利率为4%瑞郎的年利率为6%

怎么又是这样的题呀，其实利率平价搞懂原理就很容易了，根本就不需要套用公式。
用最简单最容易理解的方法：
起初时，1USD=1.42CHF，即USD/CHF=1.42，表明10000美元等于14200瑞郎。
同时将10000美元和14200瑞郎存3个月。
3个月后，美元本息=10000*(1+4% * (3/12))=10100美元；瑞郎本息=14200*(1+6%*(3/12))=14413
根据利率平价理论，起初等值的货币期末本息也等值，这样就不存在套利空间，因此，3个月的远期10100美元=14413瑞郎，本题答案：
3、3个月远期汇率是1美元=1.43986瑞郎，即3个月的USD/CHF=1.4270。
2、1.4270-1.42=0.0070，3个月美元对瑞郎升水70点。
1、远期升水。
记住以上原理，怎么变都会计算了。

如果按教科书的公式计算：
即期汇率USD/CHF=1.42，
掉期点公式=SPOT*(Rc-Ru)/(1+Ru)
其中SPOT是即期汇率，Rc是瑞郎利率，Ru是美元利率。利率需要根据远期期限进行调整。
因此，掉期点=1.42*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+4%*3/12)=1.42*0.5%/1.01=0.0070
1、掉期点为正，远期升水。或者货币对左边的货币利率低于右边货币利率，远期升水。
2、升水点为70点
3、远期汇率=即期汇率+掉期点=1.42+0.0070=1.4270.

7. 已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

8. 远期汇率的计算。（1）某日巴黎外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1美元等于5.4615/5.4635法郎，3个月远期

(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310
远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点