套利的风险

1. 套利的风险

2. 无风险套利的举例

例如：我国年利率为7%，美国为10%，一年期美远期汇率比即期汇率低4%时，可以10%利率借入美元，经外汇市场兑换为人民币，投资于我国，同时卖出远期人民币，则可无风险净赚1%的差额。

3. 统计套利的介绍

《统计套利》是由机械工业出版社出版的图书，作者安德鲁·波尔。该书主要讲述了将套利建立在历史数据基础之上进行分析，估算相关变量的概率分布，并结合基本面数据进行分析以用以指导套利交易。

4. 什么是无风险套利

无风险套利是指套利的同时进行保值，锁定了汇率，即称为无风险套利（亦指利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为。无风险套利是一种金融工具，是指把资本(一般是货币)投资于一组外汇中，规定远期汇率，取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币，从而获得高于国内存款利率的收益。也就是套利的同时进行保值，锁定了汇率，这就称为无风险套利。
无风险套利属于跨期套利的一种，而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。其中参与实际仓单交割的套利就是无风险套利，因为建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上，一般不会受市场行情波动的影响。当然，满足这样条件的“无风险”同时又有稳健收益的套利机会并不多见，一旦发生，往往会吸引资金积极参与。

5. 套利的风险来源于

套利交易风险小回报稳定，对于大资金而言，如果单边重仓介入，将面临持仓成本较高、风险较大的不足，反之，如果单边轻仓介入，虽然可能降低风险，但其机会成本、时间成本也较高。因此整体而言，大资金单边重仓抑或单边轻仓介入期市，均难以获得较为稳定和理想的回报。而大资金如以多空双向持仓介入期市，也就是进行套利交易，则既可回避单边持仓所面临的风险，又可能获取较为稳定的回报。

套利虽然具有有限风险、更低风险的优点，但毕竟还是有风险的。这种风险来自于：价格偏差继续错下去。合约之间的强弱关系往往在短期内保持“强者恒强，弱者恒弱”的态势。假如这种价格偏差最终会被纠正，套利者在这种交易中也不得不遭受暂时的损失。如果投资者能承受这种亏损，最终就会扭亏为盈，但有时投资者无法熬过亏损期。况且，如果做空的合约遇到挤空现象且持续到该合约交割，那么价格偏差将无法纠正，套利交易必以失败告终。

6. 你在市场中发现过无风险套利机会吗？

对于在市场中的无风险套利机会，我有下面的看法。
个人观点

在这个世界上赚钱的方法之一就是出卖劳动力。例如，一个煤矿工或一个小型的白领办公室。坐了8个小时后，老板会付给你一天的薪水。
另一种方法是做生意。低买高卖，一元变两元。
第二种方法比较快，但他有两个缺点。
价格会移动。当你做更多的生意时，购买价格会逐渐增加到1.1元，价格会降到1.9元。利润会减少。理想情况下，你的背部会有一个巨大的市场，比天空宽，比海洋宽，而且只会慢慢下降。
将会有竞争对手。加快价格下降。
几个例子
对于绝大多数做生意的人来说，他担心的是上面两个问题，所以生意不好。很难赚到很多钱。
那么，有没有办法让价格继续上涨呢?始终保持“1元买，2元卖”。只要在其中跑来跑去，就能躺着赚大钱。
这种技术在理论上被称为“套利”。
几乎所有的教科书都说“长期套利机会”是不可能的。
但我们生活在一个神奇的国度，一个令人惊叹的时代。数千年的变化。
满足的条件

在我们这个时代，至少有一个“假的”套利机会，尽管并不完美，但却符合大多数的特征。
他比天空宽，比大海还大，贪婪而丰满。
他必须至少满足某些条件;
1)市场很大。
2)存在严重失真。
99%，甚至99.99%的人都是愚蠢的。他们不知道这种扭曲。
第三个是最难的。
正如许多人猜测的那样，这是中国的房地产市场。
毫无疑问，房地产市场是巨大的。但很少有人承认他是“扭曲的”。