假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则

1. 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则

不知道你问什么？！

4月1号－6月30号，表示三个月，也就是3/12=1/4

持有三个月的利息是：1450*6%*(1/4)
持有三个月的股息是：1450*1%*(1/4)
持有三个月的净成本是：1450*[6%－1%]*（1/4）

不知道你要哪个答案。

2. 假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则

1450*[1+(6%-1%)/4]=1468.125

3. 股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约为10.1元，目前市场的借贷利率为每年10%。

就假设有100股，现值P=10*100=1000元
以10%算得话，月利为10%/12        
F=P*（F/P ，10%/12 ，3）=1025.21元
到期后的价值为：100*10.1=1010元
1025.21-1010=15.21元
也就是说你被套了15.21*（x/100）元，x为你现有的真实股票数，不知道我算的对不对……
现在假设你有3000股，那么你赔了450元左右……
所以，我的建议是继续等……

4. 假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1年，6个月支付一

这个债券的现金流是：六个月后支付2元利息，一年后支付102元的本金和利息。
价格=2/(1+1.59%/2)+102/(1+2.15%)=101.84元

5. 年利率为5.01%,计算日利率

解：P——本金，又称期初金额或现值； 
i——利率，指利息与本金之比； 
I——利息； 
F—— 本金与利息之和，又称本利和或终值； 
n——计算利息的期数。 
利息 = 本金 * 利率 * 计息期数 
I = P * i * n 
利率（i）通常给出的是年利率、月利率，而日利率应予换算。 
月利率 = 年利率 / 12（月） 
日利率 = 年利率 / 360（天） = 月利率 / 30（天）       
∴日利率 = 5.01% / 360 = 0.00013916666 ≈ 0.00014 = 0.014%     
答：日利率为0.014%

6. 年利率为5.01%,计算日利率

解：P——本金，又称期初金额或现值；
i——利率，指利息与本金之比；
I——利息；
F——
本金与利息之和，又称本利和或终值；
n——计算利息的期数。
利息
=
本金
*
利率
*
计息期数
I
=
P
*
i
*
n
利率（i）通常给出的是年利率、月利率，而日利率应予换算。
月利率
=
年利率
/
12（月）
日利率
=
年利率
/
360（天）
=
月利率
/
30（天）
∴日利率
=
5.01%
/
360
=
0.00013916666
≈
0.00014
=
0.014%
答：日利率为0.014%

7. 年利率为5.01%,计算日利率

你好，日利率为：
5.01%/365=万分之1.37

8. 11. 远期利率协议交易中，若参照利率为5.37%，协议利率为5.36%，利息支付天数为90天，假定天数基数为360天

现金结算额=10000000*(5.37%-5.36%)*90/360/(1+5.37%*90/360)=246.69