已知欧元与美元的即期汇率为EUR1=USD1.2515，美元年利率为6%，欧元年利率为9%，问欧元6个月远期升（贴）水

1. 已知欧元与美元的即期汇率为EUR1=USD1.2515，美元年利率为6%，欧元年利率为9%，问欧元6个月远期升（贴）水

根据利率平价理论，利率高的货币远期贴水，且贴水率与利率差一致，本例，欧元贴水，贴水值为：（9%-6%）*1.2515*6/12=0.0188，即欧元远期贴水188点

2. 假设美国和欧元区年利率分别为 3% 和 5%，则 6 个月的远期美元升水或贴水多少，怎么算呢？

根据利率平价理论，利率低的货币美元远期升水，升水率为利率差，美元6个月期升水（5%-3%）*6/12=1%

3. 在国际金融市场上,欧元的利率是5%,美元的利率是2%,则6个月远期美元是升水还是贴水

升水1.5%
计算方法：
(5%-2%)*6/12=1.5%

4. 假定外汇市场上欧元兑美元的即期汇率为1欧元=1.4236美元，美元的利率为1.5%，欧元的利率为2%

=1.4236*(1+1.5%)/(1+2%)=1.4166

5. 计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元，欧元利率为1%，美元利率为6%。试问：

欧元对美元属于间接标价法，货币对为EUR/USD，但这道题并没有用通行的汇率标价法，那就按这道题的要求来解答。
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387，根据利率评价，远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348

1、由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。
2、贴水点是348点。

6. 给定以下信息：即期汇率（澳元/欧元）1.60一年期远期汇率（澳元/欧元）1.62澳元的一年存款利率8.5%欧元的

汇率及标价方式 



  汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。 

  在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如： 



  欧元EUR 0.9705 

  日元JPY 119.95 

  英镑GBP 1.5237 

  瑞郎CHF 1.5003 

  汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如： 

  欧元EUR 0.0001 

  日元JPY 0.01 

  英镑GBP 0.0001 

  瑞郎CHF 0.0001 

  按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。 



  汇率的标价方式分为两种：直接标价法和间接标价法。

7. 求助：3个月欧元和美元的存款利率分别为3.5%和1.5%，即期中间汇率为1.4500,欧元兑美元的3个月远期点是多少

远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 
 远期汇率
=1.4500+1.4500*(.0150-.0350)*90/360
=1.44275

8. 现汇率为1.4美兑1欧6个月汇率为1.3950，6个月美元利率为1％（年利率复利）求六个月欧元利率

因为美元兑欧元的利率变化率＝（1.4-1.395）÷1×100％＝0.5％，所以欧元利率＝美元利率×（1-欧元对美元利率变化）＝1％×（1-0.5％）＝1％×95％＝0.95％！
总之，六个月后，欧元利率为0.95％！