金融计量学

1. 金融计量学

统计学是基础，金融计量学是发展，这个发展得基于统计学是不是学得够硬；
至于哪个发展好，这么说吧，统计学是把刀，锋利的刀，哪里都需要，金融行业、IT行业、服务业等等，金融计量学比较像手术刀，只能在医院里面使用，主要适合在金融业，比如券商，银行，交易所等等领域；
看个人水平，学的好，就去学习金融计量学吧，有挑战；学不好，就啥都拉倒；

2. 金融计量学的介绍

《金融计量学》是2009年由北京大学出版社出版的图书，作者是宋军，张宗新。

3. 金融计量学的内容简介

《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》宗旨——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色——每个部分附有相应案例。——SAS程序及数据与正文配套。

4. 金融计量学的作者简介

宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。

5. 金融计量学的作品目录

第1章 导论第2章 数学基础和SAS软件基础第3章 古典线性回归模型第4章 古典线性回归模型的拓展第5章 一元时间序列分析第6章 多元时间序列分析第7章 GARCH模型第8章 面板数据分析模型第9章 事件研究法和组合价差法第10章 利率期限结构：模型与估计第11章 期权定价模型及其应用附录……

6. 计量金融的介绍

计量金融（Quantitative Finance）是专为金融市场而设的一门应用数学，又称金融数学，数学金融学。计量金融本义上与金融经济学的范畴有密切的关系，然而前者所涉及的领域比较狭隘，理念也比后者抽象。

7. 金融计量学的图书信息2

 书名:金融计量学图书编号:1315397出版社:经济管理出版社定价:38.0ISBN:780207380作者:周爱民徐辉田翠杰出版日期:2006-01-12版次:1开本:26cm 金融业是国民经济的关键行业，而金融学是经济学中的一个重要学科分支。在国外，金融系越办越大，经济系越办越小。于是，有人开始说金融的概念已经越了经济的概念。现在的确是这样一种倾向，由于金实用性要比经济学大得多，所以喜欢学习金融的学生越来越多。同时，经济学的课堂上由于教学讲得越来越多而越来越不吸引人。这就是为什么国外许多金融专业设在商学院的原因，也是为什么中国学生申请美国大学经济的奖学金要比申请金融的奖学地容易得多的原因。编写和出版这套现代金融理论前沿丛书，其初衷是为了系统地介绍现代金融理论中一些有研究心得的内容，将国外学术研究前沿的理念和方法与我国现代金融理论研究的实践相联系。本书则旨在系统地介绍金融计量学的内容与发展脉络，并利用中国股市的实际数据做了一下实证检验。与国外的研究相比，国内有关金融计量学的研究这些年的进展也较快，但仍然存在着很大的差距。 第一章时间序列的理论及应用第一节时间序列的定义与特征第二节时间序列模型的定义第三节时间序列模型的建立第四节时间序列模型的预测第五节时间序列对日元兑美元汇率分析第二章GARCH模型的发展及应用第一节GARCH模型的理论介绍第二节广义ARCH模型-GARCH模型第三节GARCH模型的扩展第四节中国股市GARCH模型应用第三章VAR模型与冲击响应函数第一节向量身回归模型第二节向量自回归模型的建立第三节VAR模型的冲击响应函数和方差分解第四节向量误差修正模型第五节关于VAR模型的应用第四章协整理论及其应用第一节协整理论的基本概念第二节误差校正模型与因果关系检验第三节发达国家和地区主要股市的协整性第四节亚洲主要股市的协整性研究第五节中国股市的协整性研究第六节中国股市与世界股市的协整性研究第五章面板单位根检验的理论第一节结论第二节序贯极限和联合极限的关系第三节LL检验与IPS检验第四节P值检验及其推广第六章单位根检验与结构突变第一节ADF检验第二节PP检验第三节结构突变的趋势平稳和差分平稳第四节考虑结构突变的单位根过程第七章动量策略在中国股市的应用第一节问题的提出与文献综述第二节反馈交易规则的描述和实证分析第三节动量策略的实证研究第四节关于惯性效性的解释第八章VaR评估方法简介第一节金融市场风险概述第二节市场风险的测量与控制第三节VaR方法体系第四节依赖路径的连续VaR方法第五节传统VaR方法和连续VaR方法的差异第六节连续VaR方法的应用本章附录第九章信用风险的度量与管理第一节债券的期望违约损失与违约概率第二节信用转移矩阵和违约相关性第三节信用衍生产品第四节信用衍生产品定价方法第十章EVA评价体系第一节EVA评价体系第二节EVA的具体计算第三节上市企业第I类国有股转让的实证比较第四节上市企业第II类国有股转让的实证比较第五节结论及政策建议第十一章股票价格波动性的实证比较第一节数据的说明和统计特征比较第二节相关性分析和长记忆性比较第三节模型的建立第四节参数估计与模型检验第五节实证结果分析第十二章资本市场的分形与Hurst指数第一节结论……参考文献