组合标准差如何计算

1. 组合标准差如何计算

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。三种证券组合标准差的算法： 根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc） 第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C， 第二步 将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

2. 标准差公式怎么求？

标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差。简单来说，标准差是一组数据平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差，代表大部分数值和其平均值之间差异较大。一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。一般来说标准差较小为好，这样代表比较稳定。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，公式如下所示：标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/n)。简单来说，标准差是一组数值自平均值分散开来的程度的一种测量观念。一个较大的标准差，代表大部分的数值和其平均值之间差异较大。一个较小的标准差，代表这些数值较接近平均值。标准差应用于投资上，可作为量度回报稳定性的指标。标准差数值越大，代表回报远离过去平均数值，回报较不稳定故风险越高。相反，标准差数值越小，代表回报较为稳定，风险亦较小。

3. 标准差公式

4. 标准差公式

标准差公式是s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+……(xn-x)^2]/n。标准差中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根，标准差能反映一个数据集的离散程度。

标准差的定义
平均数相同的两组数据，标准差未必相同。标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差定义是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。它反映组内个体间的离散程度。
测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质为非负数值，与测量资料具有相同单位。一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。

5. 标准差公式是什么

标准差公式是一种数学公式。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，公式如下所示：
标准差计算公式：标准差σ=方差开平方。
样本标准差=方差的算术平方根=s=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/（n-1))。
总体标准差=σ=sqrt(((x1-x)^2 +(x2-x)^2 +......(xn-x)^2)/n )。
注解：上述两个标准差公式里的x为一组数（n个数据）的算术平均值。当所有数（个数为n）概率性地出现时（对应的n个概率数值和为1），则x为该组数的数学期望。

标准差是什么？

标准差，中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量。标准差是方差的算术平方根。
标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同;原因是它的大小，不仅取决于标准值的离差程度，还决定于数列平均水平的高低。

6. 谁知道标准差的计算公式？急 ！

x1,x2,…,xn的标准差为S=(1/n)√（x1²+x2²+…+xn²）
例如：1,4,7,3,2的标准差为S=(1/5)√（1²+4²+7²+3²+2²）=√79/5

7. 标准差的公式是？

公式如下：

8. 标准差的公式

方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+......(xn-x)^2]/n
  标准差=方差的算术平方根
  
标准差计算公式的来源
 标准差是反应一组数据离散程度最常用的一种量化形式，是表示精密确的最要指标。
 虽然样本的真实值是不能知道，但是每个样本总是会有一个真实值的，不管它究竟是多少。可以想象，一个好的检测方法，基检测值应该很紧密的分散在真实值周围。如不紧密，那距真实值的就会大，准确性当然也就不好了，不可能想象离散度大的方法，会测出准确的结果。因此，离散度是评价方法的好坏的最重要也是最基本的指标。
 一组数据怎样去评价与量化它的离散度?有很多种方法：
 1.极差
 最直接也是最简单的方法，即最大值－最小值（也就是极差）来评价一组数据的离散度。这一方法最为常见，比如比赛中去掉最高最低分就是极差的具体应用。
 2.离均差的平方和
 由于误差的不可控性，因此只由两个数据来评判一组数据是不科学的。所以人们在要求更高的领域不使用极差来评判。其实，离散度就是数据偏离平均值的程度。因此将数据与均值之差（我们叫它离均差）加起来就能反映出一个准确的离散程度，越大离散度也就越大。
 但是由于偶然误差是成正态分布的，离均差有正有负，对于大样本离均差的代数相加为零的。为了避免正负问题，在数学有上有两种方法：一种是取绝对值，也就是 常说的离均差绝对值相加。而为了避免符号问题，数学上最常用的是另一种方法－－平方，这样就都成了非负数。因此，离均差的平方累加成了评价离散度一个指标。
 3.方差（S2）
 由于离均差的平方累加值与样本个数有关，只能反应相同样本的离散度，而实际工作中做比较很难做到相同的样本，因此为了消除样本个数的影响，增加可比性，将标准差求平均值，这就是我们所说的方差成了评价离散度的较好指标。
 我们知道，样本量越大越能反映真实的情况，而算数均值却完全忽略了这个问题，对此统计学上早有考虑，在统计学中样本的均差多是除以自由度（n-1），它是意思是样本能自由选择的程度。当选到只剩一个时，它不可能再有自由了，所以自由度是n-1。
 4.标准差（SD）
 由于方差是数据的平方，与检测值本身相差太大，人们难以直观的衡量，所以常用方差开根号换算回来这就是我们要说的标准差。