怎样构建原油期货跨市套利组合

1. 怎样构建原油期货跨市套利组合

什么是跨市套利
跨市套利，简单来说就是同时在两个市场建立相反的头寸，并且在未来某一个时间点同时平仓，获取利润的交易策略。比如，在上海国际能源交易中心买入原油期货合约，同时在国际市场上卖出相同仓位的纽约原油或者布伦特原油期货。
那么到底如何操作呢？
一般而言套利者对于两个原油期货之间的价差有两种预期：一是预期两市原油价差缩小，二是预期两市价差扩大，相对应的就形成了两种交易策略。
两种套利策略
预期价差缩小套利
假设上海原油期货的价格现在为44美元/桶（将人民币报价折算成美元报价），纽约WTI原油期货的价格为47美元/桶，两个原油期货价格相差3美元。
如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过大，就会希望在套利建仓后价差能够缩小来获利。
买入上海原油期货，同时卖出纽约WTI原油。
如果在未来某一时刻上海原油期货价格上涨至46美元/桶，纽约WTI原油期货价格上涨至48美元/桶，价差缩小至2美元。在上海原油期货上的交易获利2美元/桶，WTI原油期货亏损1美元/桶，两者合计获利1美元/桶。
预期价差扩大套利
如果套利者认为目前某两个相关期货合约的价差过小，就会希望套利建仓后价差能够扩大获利。可以卖出上海原油期货，同时买入纽约WTI原油。如果未来某一时刻上海原油期货价格上涨至46美元/桶，纽约WTI原油期货价格上涨至50美元/桶，价差扩大至4美元。
如果未来某一时刻上海原油期货价格上涨至46美元/桶，纽约WTI原油期货价格上涨至50美元/桶，价差扩大至4美元。在上海原油期货上的交易亏损2美元/桶，WTI原油期货获利3美元/桶，两者合计获利1美元/桶。
风险提示
“
尽管跨市套利是一种较为稳健的保值和投资方式，但依旧存在一定的风险因素。首先是汇率风险，两个市场以不同的货币报价，一旦汇率出现剧烈波动，未能同时减仓或者平仓直接影响和改变该次套利投资的结果。其次，两个原油期货的品质不同，供给需求等多重因素会影响到价格走势，投资的结果可能并不会如投资者预期。

2. 如何进行原油期货的套利交易

我有资源

3. 如何进行石油期货跨期套利

跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，包括牛市套利和熊市套利两种形式。
1、牛市套利
在石油期货市场中，进行牛市套利时，采用的是买入近期交割月份的石油期货合约，同时卖出远期交割月份的石油期货合约的形式，只要近期合约价格的上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度，就说明套利成功。
对于石油期货来说，一般石油仓单每个月的持仓费决定了相邻两个交割月份合约的价差。而如果是同一石油生产年度内的两个相邻月份的合约，当较远期月份合约与较近期月份合约的价差大于持仓费用时，预计将来价差将回归至持仓费用,那么卖远期月份的同时，买入近期月份的合约也是可以获利的，而且价差越大，风险越小，也就是获利空间越大。而反向市场中则是价差越大，就越有利于套利者。
另外，由于石油期货的正向市场还有一个特性，也就是近期合约对远期合约的升水没有限制，而远期合约对近期合约的升水却受制于持仓费的多少，因此在石油期货的套利交易中，牛市套利的获利潜力巨大，并且只需要承受有限的风险，这也是石油期货套利交易受欢迎的原因。
2、熊市套利
熊市套利则相反，也就是卖出近期交割月份的石油期货合约而买入远期交割月份的石油期货合约，笃定远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度则套利成功。
在石油期货的熊市套利交易中，价差是否扩大决定了该套利是否成功。当远期月份合约与近期月份合约的价差小于持仓费用时，预计将来价差回归至持仓费用，那么买远期月份的同时,卖近期月份合约就能获利，且价差越小，风险越小，则获利空间就越大。而反向市场中价差的缩小对套利者有利。
另外，由于正向市场中价差的扩大受制于持仓费，而反向市场中近期合约对远期合约的升水却可以是很大的，因此这种熊市套利中获得的利益可能有限，而一旦遭受损失却是巨大的。

4. 外盘期货美原油到底适合哪一种套利方式啊？跨期套利是不可能的呢，我试过了，不行，除非用

您这是。。。书看得太多了吧。

我们说的套利就是套价差。跨期套利、跨品种套利、跨市场套利。再有就是期现套利，这个不提。

首先说品种选择，美原油近远月套利是非常难做的，因为远月合约流动性不够。原油套都是做美原油和布伦特原油之间的套利，是跨市场操作。

再说软件。套利要么是在不同合约上、或者不同品种上、或者不同市场上，一腿多，一腿空。不可能是在同一个品种上既有多单又有空单，那个是锁仓，不叫套利。所以完全不需要你说的搞两个帐号来操作。

即便近远月的走势方向一致（其实大多时候是一致的）也会存在一个合约强，一个合约弱。就一定会有价差变化。无非是价差变化大的时候有套利机会，价差变化小的时候没有套利机会。仅此而已。

5. 上海原油期货可以套利么

可以跨市场套利，通过国内国外原油期货相互套利
可以跨周期套利，通过国内原油不同的合约月份相互套利
可以跨品种套利，通过原油的上下游品种相互套利，例如沥青，PTA，甲醇，pp等等

6. 外盘期货，美原油，在什么时候才有机会套利差价？

nymex原油不同月份套利，基本没戏了。很难搞。
前段时间非常流行的ipe原油和nymex原油套利，但风头也过去，最小价差2元到最大价差7元附近。
现在原油波幅稳定了，价差回到2.7元附。也难搞了。
等中国原油期货上市吧，内外盘套利。

7. 外盘期货如何做无风险套利？我说的不是美原油现货。是外盘期货当中的其中一个品种,

内外盘都可以套利的，套利就是俩个相关市场出现差价的时候卖价格高的，买价格低的，一种是期现套利，比如玻璃期货价格是1000，而现货价格是800，就可以卖期货买现货，不过国内的期货必须是公司账户才能交割，所以散户就不用想了，而且交割有手续费还有运费，一种是跨品种套利，比如铁矿石和螺纹钢，如果铁矿石价格比螺纹钢还高，就可以卖铁矿石买螺纹钢，当然现实中不会出现这种情况，只是打个比方，一种是跨期套利，就是一个品种的两个合约出现足够差价的时候就可以套利，还有内外盘套利，比如内盘和外盘几个差距过大。

8. 商品期货价差套利 给举个例子解释下 形象点的小弟才能理解

套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价发生有利变化而获利的交易行为。
如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行套利行为，称为期现套利（Arbitrage）。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易（Spread）。

扩展资料利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约。例如金属之间、农产品之间、金属与能源之间等都可以进行套利交易。
交易者之所以进行套利交易，主要是因为套利的风险较低，套利交易可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。
参考资料来源：百度百科-套利