股指期货计算题

1. 股指期货计算题

那个当天盈亏的具体计算上次已经写了，你也看到了。现在用通俗的话语来解释你的问题，希望你这次能看懂。   你的第一个问题： 但是交易这么多的时候怎么把这些交易量带进去？  答：这个很简单，我们把总公式分两步来分解，         其中第一部是∑[（卖出价-当日结算价）*卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价)]*买入量，这个是平仓盈亏计算。所以不论你当日交易多少笔，只要是卖出的，就套入第一个，买入的就套入第二个，∑是加总的意思，这个应该你会懂的吧。       第二部是(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）这相当于历史持仓盈亏计算，这是把所有的卖出量汇总-汇总买入量。       问题二、收盘价和结算价，开盘价的区别是什么      答：收盘价就是跟股票那个收盘一样，是最后一笔成交的；结算价就不一样了，它分交易日的结算和交割日的结算，因为它是期指结算的最终价格，你的盈亏是跟它关联的，跟收盘价无关，这里强调一下，各国对于最后交割日的结算价计算是不同的，如CME是用结算日的开盘价，香港用的是最后交易日现货恒指每5分钟价格的平均值。

2. 股指期货计算题

(2.24亿/1400x250)x0.9

3. 股指期货练习题

本题我有与其他人不同的计算分析结果：1、建仓时用的保证金：4000*40*300*0.15=7200000；2、当日亏损：（4000-3680）*40*300=3840000；3、收盘后当日实际占用保证金：3680*40*300*0.15=6624000；4、要通知追加保证金；5、收盘后当日结算准备金余额=1000万-662.4万-384万=-46.4万(即当日结算金余额不足，应补足）所以应平仓一手，平仓金额为3680*300=1104000；     平仓一手后账户当日实际情况：交易保证金占用=3680*39*300*0.15=645.84万；结算准备金余额=110.4-46.4=64万。

4. 股指期货和股票期货练习题

由于是平均各买一百万，所以直接算出贝塔系数，1.5+1.3+0.8=3.6
3.6除以3=1.2的正相关，则标的股票与大盘期指的贝塔关系为1500除以1.2=1250
 
1250乘以100=125000   300万除以125000=24手
 
我不是科班出身，我算出来的答案我自己也不知道正确与否，所以还请赐教！
 
 
请告诉我答案是否正确！

5. 期货从业考试中股指期货的计算题多吗？

　　期货从业考试毕竟是入门性质的考试，考试难度不算大。关于	基础来说，考的较多的也是对套期保值和套利的运用。因而	首先需要理解	套期保值和原理，再次掌握股指期货的种类	的特点。
　　一、套期保值通常	原理
　　套期保值是指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场买卖	方向相反、数量相等的同种商品的期货合约，进而无论现货市场价钱	怎样动摇	，最终都能获得	在一个市场上盈余	同时在另一个市场盈利的结果，并且盈余	额与盈利额大致相等，从而到达	躲避	风险的目的。套期保值之所以能躲避	价钱	风险，是由于	期货市场上存在以下基本经济原理：
　　(1)、同种商品的期货(或股指期货)价钱	走势与现货(标的指数)价钱	走势一致。
　　(2)、现货市场与期货市场的价钱	随期货合约到期日的临近而趋于一致(最后结算价)。
　　(3)、商品(或投资组合)套期保值是用较小的基差风险替代较大的现货价钱	风险。
　　二、股指期货套期保值使用	
　　1、锁定股票动态收益的卖出套期保值 大机构者通常	在股票上投入很大比例的资金，买入了几只甚至几十只股票进行投资组合。在有股指期货的状况	下，一旦判别	大势不妙，而手中的股票因仓位较重，难以在短期内以称心	的价钱	卖出，为了逃避	股票资产组合价钱	下跌带来的风险，机构投资者可以过关卖出一定数量的股指期货合约，以锁定现货股票组合投资资产以后	曾经	取得	的收益，也就是进行所谓的卖出套期保值。
　　2、锁定股票建仓成的买入套期保值 在另外一种状况	下，机构投资者需要进行买入套期保值。 (招商证券期货公司准备	组)这是关于	期货从业考试中股指期货的计算题多吗？的解答。1255

6. 关于股指期货的计算题，这个题目具体怎么做？高手帮忙啊

（3750-4000）*300*11=？
结果自己算吧，这是没考虑任何费用的情况下。

7. 期货从业资格证考试，第九章股指期货计算问题

解：当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点
如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。


分析：如何计算股指期货当日的盈亏？
期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
当日盈亏在当日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中划出。

8. 某客户在某期货经济公司开户后存入50万元，在八月一日开仓买进九月沪深300指数期货合约40手，成交价为1200

 当日平仓盈亏=（1215-1200×20×100=30,000元
当日开仓持仓盈亏=（1210-1200）×（40-20）×100=20,000元
当日盈亏=30000+20000=50,000元
手续费＝10×60=600元
当日权益＝500,000＋50,000－600＝549,400元
保证金占用＝1210×20×100×8％＝193,600元（注：结算盈亏后保证金按当日结算价而非开仓价计算）
资金余额（即可交易资金）＝549,400－193,600＝355,800元 
存入保证金  500,000 
图表：（+）平仓盈亏        30，000 
            资金项目             金额（单位） 
      （+）持仓盈亏        20，000 
            （-）手续费            600 
           ＝当日权益           549，400 
          （-）持仓占用保证金  193,600 
           ＝资金余额           355,800