如何计算两个证券之间的相关系数？

1. 如何计算两个证券之间的相关系数？

两个什么样的证券，是同一个市场的同一种，还是同一市场的不同类型的，或者是不同市场之间的？

2. 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

　　1、计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。
　　相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-1，+1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。

　　2、协方差：如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。
　　如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
　　3、标准差（Standard Deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。

3. 对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

4. 有什么软件可以计算股票相关系数的？

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5. 两种证券正相关、负相关、不相关是指什么

相关意思是：变量一个递增另一个就反过来递减，两个变量的乘积为常数时的比例关系，这种关系叫做正比，或者一个递减另一个就反过来递增
正方比和正负相关是不一样的概念
正比，如y=2x , y随x的增大而变大反比，两个量的比是一个常数，变量同时递增或递减
正比反比是线性关系，正相关负相关是大概走向y=k*x是正比关系而y=k*x+b是正相关
举个例子：金价相关的影响因素

两种证券如果不相关的话则是，互不影响
不会因为一方的涨跌影响另外一方

6. 如何分析两只股票的涨幅的相关系数？

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

7. 怎么用minitab检验两个参数的相关性

1、打开minitab的主界面，需要输入两组不同的数据。

2、下一步，按照统计→基本统计→双样本的顺序进行选择。

3、这个时候会弹出一个新的对话框，设置对应的选项并点击确定按钮。

4、这样一来等得到图示的分析结果以后，即可用minitab检验两个参数的相关性了。

8. 两种证券的相关系数等于0有助于分散风险吗

具体参见CAPM模型