关于股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是( )。

1. 关于股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的是( )。

答案选C
β系数概念来源于资本资产定价模型（CAPM模型），它的真实含义就是特定资产（或资产组合）的系统风险度量，直白点的意思可以是就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。具体到本题，全体市场本身的 β 系数为 1，而不是一个市场组合，市场组合也只是摘取了其中的一部分，关于B选项，系数的算法涉及到协方差、标准差什么的比较麻烦，不会是简单的加权平均，C和D一看就会在里面有一个是正确的，从定义明显看出选择C。

2. 若某股票的ß系数等于1，则下列表述正确的是（ ）

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%

所以AB都是错的 应该还有C 该股票的市场风险等于整个市场股票的风险 这个才对

3. 关于股票或股票组合的贝他系数，下列说法中正确的是（ ）。

A. 股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度
B. 股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数
C. 股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
D. 股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险

4. 某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分 别为40%、40%和20%；其β系数分别为1.2、1

E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf] 
其中: Rf: 无风险收益率 
  E(Rm)：市场投资组合的预期收益率 
  βi: 投资i的β值。 
  E(Rm)-Rf为投资组合的风险报酬。
整个投资组合的β值是投资组合中各资产β值的加权平均数，在不存在套利的情况下，资产收益率。 
对于多要素的情况： 
  E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf] 
  其中，E(Ri): 要素i的β值为1而其它要素的β均为0的投资组合的预期收益率。
（1）加权β=40%*1.2+40%*1.0+20%*0.8=1.04；
组合风险报酬率=加权β*[E(Rm)-Rf] =1.04*（10%-8%）=2.08%；
（2）该证券组合的必要收益率=组合风险报酬率+无风险收益率=2.08%+8%=10.08%；
（3）投资A股票的必要投资收益率=8%+1.2*（10%-8%）=10.04%；
（4）是。A的β值最大，增加对A投资使得加权β变大，组合必要收益率增加；

5. 某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%

1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735
     投资组合的风险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694
2、   组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

6. 下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。

A
答案解析：
[解析]
当投资组合β＝1时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致。

7. 按照股票基本面与价位的排列组合,可以将股票划分为哪几种类型

可以分为：白马股、黑马股、垃圾股。
1、白马股：
是指长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票。因其有关的信息已经公开，业绩较为明朗，同时又兼有业绩优良、高成长、低风险的特点，因而具备较高的投资价值，往往为投资者所看好。
2、黑马股：
是指价格可能脱离过去的价位而在短期内大幅上涨的股票。
3、垃圾股：
垃圾股指的是业绩较差的公司的股票，与绩优股相对应。这类上市公司或者由于行业前景不好，或者由于经营不善等，有的甚至进入亏损行列。

扩展资料
一只白马股如果有优良业绩又有优厚的分配预案，一定会对市场资金构成吸引力，表现在盘面上就是成交量逐渐温和放大，底部逐步抬高，主力收集迹象明显。但是这种增量资金的介入必须是处于温和状态中的，同时股价涨幅不能过大。
如果股价在业绩正式公布前就已经上涨过快或过高，并且成交量急剧放大时，投资者不宜轻易追涨。因为不排除有部分预先得知内幕消息的庄家早早建仓，并把股价拉升到某一相对高位，专等着利好兑现时乘机派发给散户。
在各自所处的行业中，占据着领导地位的公司，其产品市场占有率高，竞争力强，且容易获得各种政策的优惠，此类白马股比那些竞争力不强的小企业显然更容易获得大资金的青睐。投资者可采取“擒贼先擒王”的策略，将资金重点集中在行业龙头股上，这些行业龙头股的白马股的行隋，一点也不比那些“黑马”逊色。

8. 某公司的投资组合中有三种股票，所占比例分别为50%，30%，20%，β系数分别为0.8，1.0，1.2；

第一种股票必要收益率=6%+0.8*(11%-6%)=10%
第二种股票必要收益率=11%
第三种股票必要收益率=6%+1.2(11%-6%)=12%
该投资组合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%=10.7%